原版書P76， 答案選A。 但我認(rèn)為A和C都能滿足corporate YTM - US treasury YTM 差值變大的要求。為什么C錯了
例題329頁第2題怎么寫答案
老師 原版書R14 example 19 這個題 看不懂 麻煩解釋一下思路？ 另外 什么叫the benchmark interest rate risk associated with liquidating this bond position?
為什么不是賣put呢？還可以收premium
這道題看不懂呢
第二十題 yeild上升不就是return上升嗎？問的又不是price為啥不能選a ？所有選項(xiàng)問的都是return啊
第13題 他只說了steepen 有三種情況吧?這題問的哪一種? 還有買put option和買call option分別都是增加久期嗎？sell receiver swaption是降低久期嗎？
本道題中外國和本國的利率都上升了，怎么判斷交易？解題思路不會
coupon rate越小，duration越小嗎
百題，固收，case4，第二題，BPV per 100, 000 in par解題并沒有用到，這個單位怎么理解？
Riding yield curve不太明白，買入10年的債券然后第三年賣掉，和直接買一個三年的債券，這兩個債券的coupon 相等嗎？如果coupon 不等那怎么比較誰收益率更高呢？
R13固收，AB都跟題意不符吧？
百題case6 第1個問題，題干里說到“decline instantaneously by 10bps”,也就是瞬間降的10bps,為什么公式的第一項(xiàng)還要考慮？
老師您好，模擬1，8B: 在曲線平行上移50bps,為什么convesity大的表現(xiàn)好？
固收的原版書里出現(xiàn)很多次“contingent" ，請問怎么解釋/翻譯？e.g. contingent right
程寶問答
金程問答