老師，這題麻煩解答下？另外想問一下，這題的知識點是不是老考綱中的，新考綱已經(jīng)不要求了？
還是分不清ALM、LDI。這里不是先分析L，基礎上配置A，不是liability driven嗎
同樣的這個yield的change在計算時考慮正負嗎？還是只是代入絕對值計算，這樣極端出的這一項一定是負數(shù)的，那就在計算收益是直接按負數(shù)計入？
high safety net return，little opportunity for active mngt的意思是要頻繁調(diào)整么？
Reinvestment，是再投資到什么產(chǎn)品？一定是債券 么？
Reading14 第14題，structural model不是關注distance to default嘛？reduced form model是看probability，即違約強度的吧？
什么叫higher gain during price appreciation lower loss during price depreciation
第十二題 到底pod*lgd考不考慮時間？bob講考慮 那Instantaneous不應該最后一項直接為0嗎？到底哪一項需要考慮 時間？有沒有一個準確的說法了 一會一變
老師，直播時說Rolldown滾動收益是投資長期債券時不僅考慮price appreciation還要考慮coupon 收益，為什么這里A選項不對？
44:26 100 300怎么做到平均125的？
老師，知道了amount和time of cash outflow，那么從而估算interest rate sensitivity，那么這個sensitivity是不是Duration。
圖一是不寫錯了？positive butterfly應該是convex而不是concave吧？
為什么買callable是short convexity？為什么會降低利率敏感度？
credit stratigy的bottom-up中，forward-looking approach有兩個子模型reduced-formed model和
固收 原版書 errate 第7頁最后，我把HY CDS賣掉平倉，買的價格是109.3，賣掉是107.52 我應該虧損把？不是178,000的gain。
程寶問答
金程問答