老師，麻煩解答下官網練習題這幾題，謝謝
老師，這題到底是選什么以及為什么？官網答案是A，表述是正確的的，但直播課老師說描述是錯的，兩者矛盾
R12中，為什么說portfolio IRR would tend to increase above a single point M YTM with a steeper curve?
請問RidingTheYieldCurve中，隨著時間的推移，到期日會變短，那為什么yield會下降呢？
請問這句話怎么理解呢？
reading 14 example 2看不太懂，請老師解答
垃圾債跟投資債分水嶺是BB還是BBB？
老師好 請問固收百題case3第三題 在interpolation的時候為什么不用tenor而是mod duration? 對于gov bond 不是應該用tenor嗎？謝謝
老師好 what mitigations can be applied to solve liquidity concerns for emerging mkt credits? 什么會緩解發(fā)展中國家的流動性的問題？
receiver swaption為什么可以增加convexity
R14第12題，default loss沒乘以持有期0.5年，但是基礎款***老師又特意強調要乘。以哪個為準
這里提到的對HighYield債券來說，CreditRisk最重要，請問這里的CreditRisk指的是DefaultRisk還是SpreadRisk？我記得前面的內容中提到對次級債券來說，spreadrisk更重要
r14這道例題，我這么做錯在哪里了
R14的這個例題，為什么要除以125而不是（100+300）/2。
R12第17題，根據利率平價，匯率變動的差額為正數（F-S大于0，溢價），證明X國利率大于Y國，則應該在利率更大的國家投資。A錯在哪里
程寶問答
金程問答
