B公司的債券交易價格為103英鎊，大大高于其可贖回的價格 問個題外話，如果贖回可能性很高，會對債券價格帶來壓制么
1. deltaP/P=-DTS*delta spread/spread吧？講義少了個負(fù)號。2. 為什么高風(fēng)險債券要用DTS而不直接用eff_spread_duration*delta spread？
repo借錢不是需要用債質(zhì)押嗎？是投資者用已有的bond質(zhì)押借錢，再投向LT bond嗎/
flatten
這題為什么用effective duration?哪里提到了是含權(quán)債券？
老師，cds curve trade要做成duration nutral么
老師，我看了原版書、官網(wǎng)題庫算VaR都沒有乘以current YTM，為什么洪老師上課講的和你們的講義上都乘以了current YTM？到底哪個版本正確？謝謝
老師，我記得Bob老師上課的時候他講的那個CDS結(jié)算盈虧的時候是用(期末price-期初price),然后再來看是long protection還是short protection如果是long,
76頁例題 c 選項為什么不對
請問為什么US portfolio 不用 2/3再加上 Euro portfolio 1/3? 整個組合不應(yīng)該是100% allocation 嗎 謝謝
第4題c為什么不行呢？
請問老師這里，long futures是增加杠桿增加duration，short futures是增加杠桿降低duration，對嗎？杠桿都是增加嗎？謝謝！
Fixed income 百題Case 11的Q1及Q3是否需要掌握？在講解時顯示該知識點刪掉了
請問這個怎么算的？謝謝
如果主要是針對Type I，那就是發(fā)行一個債券后，又去買一個債券資產(chǎn)去應(yīng)對？
程寶問答
金程問答