老師，可以解釋下這個19題嗎，三種方法有什么側重
所以floating rate bond的spread就是DM-QM 對嗎？
計算yield spread帶來的價格變化，duration應該乘delta spread而不是delta yield吧？課件是不是有typo
R13第9題
為什么c選項，高利率是貨幣貶值的sign
請問這幾個spread考不考慮期限結構有什么影響或區(qū)別嗎，不都是兩條類似平行的線嗎
請問百 題Case3 為什么算weight是用position value而不是duration? 謝謝
請問為什么是max excess spread? return不就低了嗎？謝謝
債券五部分 收益 做題的時候 基本 沒遇到過 coupon再投資收益 ， 想問一下 如果 有的話 ， 那 再投資 收益 咋算 呀 ？
老師這道題如果第一項的t是0，最后一項的t不也應該是0嗎？
老師，R14example第28題，題目要求的的是excess spread ，為什么要減去expected loss，減去expected loss，求的不應該是expected excess spread ?
老師好，請問這里為啥不是用久期匹配的方式，也就是假設5年期國債權重x，10年期為y，讓這兩個加權的久期跟公司債 的一致，這樣來計算跟公司債相同久期的國債收益率呢
請問10-B這題如何看出是一個投資級債券的？
DM
百題CASE5 Q2 mortgage才3年duration pension有14年 怎么match primary risk factors？
程寶問答
金程問答
