課本例題中Active的Duration和convexity該怎么求，題目中沒提供
Type of liability
upfront premium
reading14第31題a為啥錯(cuò)了 咋改是正確的？
百題case1第三題對(duì)應(yīng)的原文 專業(yè)化的線性模型是哪個(gè)模型@
R14E17
老師，wharton資產(chǎn)久期7.82和負(fù)債久期10.01不匹配，為什么不選A？謝謝
各種risk
基礎(chǔ)課，講現(xiàn)在r低，未來r上升，p下降，多對(duì)沖；直播中講，r上升，p下降，少對(duì)沖，才能asset少下跌。雖然角度不同，但結(jié)論不一樣，請(qǐng)問如何理解？
case6第五題的計(jì)算過程請(qǐng)老師貼一下做核對(duì)，目前視頻講解的不對(duì)吧，沒有用到y(tǒng)tm
不明白2??為什么是SD move in yield?
老師，請(qǐng)問官網(wǎng)這道題答案是不是錯(cuò)了？
如果按照新教材，第四項(xiàng)是關(guān)于yield spread，怎么解釋這一項(xiàng)？
老師，固收R14 example32，corp bond yield也勘誤了，最后計(jì)算應(yīng)該代入3.3%？還有，最后一步關(guān)于權(quán)重老師說是0.5*0.5，為什么最后計(jì)算時(shí)候沒有有體現(xiàn)0.5*corp bond yield+0.25*itraxx yield？謝謝
reading 14 課后題，第28題： 選項(xiàng)C具體是怎么操作的呢？ 為什么賣遠(yuǎn)期CDS 保護(hù)才能產(chǎn)生正的收益？
程寶問答
金程問答