金程問(wèn)答
原版書(shū)例題，P121，例題32， 請(qǐng)教這道題目，歐洲CDS賺的錢，為什么不能直接用：-spread變化*SD，也就是-（-1%）*4.25=4.25%，然后再4.25%*（1+1%）呢？
老師這題解答下。特別是如何判斷acitve 和Enhanced上，這題A和C主要factor感覺(jué)都差不多，但portfolio的Qualit是AA,跟benchmark偏差更大，不是更側(cè)重acitve
老師，這題麻煩解答下。B的說(shuō)法也沒(méi)有錯(cuò)啊，在納稅賬戶中，相比capital losses，少確認(rèn)capital gain,這樣能避免少交稅，多確認(rèn)capital losses反而可以達(dá)到多避稅的效果。
老師，這題麻煩解答下，另外關(guān)于accounting defeasement 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能否也解答下，我看原版書(shū)是有的，但是視頻課程和課件中對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)提的不多。
第十題B為什么不對(duì) 因?yàn)閜ure indexing要求所有risk factor都符合 而enhanced只需要符合primary的三個(gè) 這樣就比較簡(jiǎn)單 沒(méi)pure那么復(fù)雜會(huì)需要full replicate
這兩個(gè)model和二級(jí)講的完全相反的？ 二級(jí)說(shuō)structural用的是company specific info和內(nèi)部信息，然后reduce用的是market observable data
老師，receiver option on cds不是應(yīng)該receive premium to sell protection嗎？講義寫(xiě)錯(cuò)了？謝謝
來(lái)自官網(wǎng)題庫(kù)。選擇錯(cuò)誤的 答案選了B （觀點(diǎn)2） 主要想辨析一下觀點(diǎn)2和觀點(diǎn)3 觀點(diǎn)1不用解答
R13example6
21題勘誤完 最終到底用不用乘以YTM2.85%？和上課講的不同
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)邏輯錯(cuò)哪兒了？
老師，使用repo借錢，借錢方對(duì)于協(xié)議來(lái)說(shuō)是repo的買入方還是賣出方？同時(shí)是誰(shuí)獲得了債券風(fēng)險(xiǎn)的敞口
老師，我一直很困惑DB plan為什么是Type IV liability，是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，amount無(wú)法確定？因?yàn)閘ongevity 的人，要支付到什么也不知道？
sector cell weights這點(diǎn)老師說(shuō)的是不要買callable，但書(shū)這里建議也可用含權(quán)債獲得超額收益？
Reading 13 課后題 第四題，為什么每個(gè)答案里有matching the money duration of ...，這個(gè)是為了duration neutral嗎？
程寶問(wèn)答
