第二題關(guān)于statement 3，債券期貨最后不是需要實(shí)物交割，這個(gè)算不算transact in the asset？
老師您好，能解釋一下這兩個(gè)題目嗎？
我還是不理解這里的2.33是怎么出來的？查正態(tài)分布表還是t分布表？怎么查的??
公式中POD*LGD是否需要乘時(shí)間t？
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
怎么理解a選項(xiàng)這句話
劃問好的地方怎么解釋
B問為什么不選portfolio A?老師不是說先看一階的Duration 嗎？像這種送分題給出了modified duration, BPV，convexity，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)？老師，你搞個(gè)先后順序吧
1. deltaP/P=-DTS*delta spread/spread吧？講義少了個(gè)負(fù)號(hào)。2. 為什么高風(fēng)險(xiǎn)債券要用DTS而不直接用eff_spread_duration*delta spread？
這里老師為何說國債的收益率是保持不變的呢？明明是可以interpolated的呀？謝謝老師！
deltay為什么是這樣計(jì)算？收益率變動(dòng)
老師，volatility這部分麻煩重新講解，視頻沒聽懂
這個(gè)地方主要會(huì)考什么呢？fixfix可以用combination3個(gè)替代？
老師，您好，這個(gè)題怎么思考呀，謝謝啦
老師，convexity大不是會(huì)結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)大么？為何收益率曲線斜率或扭曲還要擴(kuò)大convexity呢？不是結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)么？
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