老師好，請問畫紫色點(diǎn)的這句話怎么理解呢？
Duration=Spread duration可以理解，但怎么會(huì)能convexity替代Spread convexity呢？
為什么有的線性差補(bǔ)法是用權(quán)重？G spread又是先做差，再按比例加上小的那個(gè)？
ladder的缺點(diǎn)
密卷2第十題中CDs,take long risk position 是不是等于buy CDs,也就是sell protection.所以CDs price 上升收益為正，其次，因?yàn)槭琴u保護(hù)，所以每期收到保費(fèi)。
Spread0/periods per year是怎么理解的，
R14第30題
請問此題為何排除a，a和b選項(xiàng)長期都是變動(dòng)較多的呀，麻煩老師解答，謝謝
Duration 中性的情況下，bear steepening應(yīng)該怎么配置，買入bullet 賣出barbell么
這道題選 A吧
協(xié)會(huì)8月最新勘誤的 這道題沒懂，為什么 收益率曲線不變損失最大？
第二題關(guān)于statement 3，債券期貨最后不是需要實(shí)物交割，這個(gè)算不算transact in the asset？
老師您好，能解釋一下這兩個(gè)題目嗎？
我還是不理解這里的2.33是怎么出來的？查正態(tài)分布表還是t分布表？怎么查的??
公式中POD*LGD是否需要乘時(shí)間t？
程寶問答
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