金程問(wèn)答
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
怎么理解a選項(xiàng)這句話
B問(wèn)為什么不選portfolio A?老師不是說(shuō)先看一階的Duration 嗎？像這種送分題給出了modified duration, BPV，convexity，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)？老師，你搞個(gè)先后順序吧
這里老師為何說(shuō)國(guó)債的收益率是保持不變的呢？明明是可以interpolated的呀？謝謝老師！
deltay為什么是這樣計(jì)算？收益率變動(dòng)
老師，volatility這部分麻煩重新講解，視頻沒(méi)聽(tīng)懂
這個(gè)地方主要會(huì)考什么呢？fixfix可以用combination3個(gè)替代？
老師，您好，這個(gè)題怎么思考呀，謝謝啦
老師，convexity大不是會(huì)結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)大么？為何收益率曲線斜率或扭曲還要擴(kuò)大convexity呢？不是結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)么？
老師，為何買putble bond高利率時(shí)凸性變大，但是買bond put option會(huì)減少久期和凸性呢？
active management 是否包含在index base中
這道題沒(méi)看懂答案是怎么算的，題干中說(shuō)spead上升10%，是△spread=10%。這里的瞬時(shí)變化，需要考慮持有期是0還是1？
comment1沒(méi)說(shuō)credit情況相似求更高的excess 那高excess對(duì)應(yīng)更高風(fēng)險(xiǎn)呢
公式為什么比之前多了后半部分？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
第五題原文不是說(shuō)no reinvestment income了嗎 為什么計(jì)算時(shí)還把coupon yield算進(jìn)去呢? 老師的解析種不是說(shuō)coupon yield等于reinvestment incom嗎
程寶問(wèn)答
