老師，這個(gè)題2為啥要考慮2年的krd？2年保持不變啊
問題讓選買哪個(gè)。老師，這個(gè)算法是什么意思
課后題LM3的這兩題沒有找到講解視頻，老師可以講解下嗎？
中間兩行的場景都是對(duì)于組合有利的，既然有利為什么還要對(duì)沖呢？
老師，這道題為什么B選項(xiàng)不行呢，買1個(gè)10-year的CDX IG，CDS spread是135bps，賣1.82個(gè)5-year的CDX IG，spread是85bps，85*1.82=154.7bps，154.7大于135，不會(huì)也有利可圖嗎
老師幫忙解釋下這道題，謝謝
這里的P為何用的是50mx91/100, 而不是金融計(jì)算器計(jì)算得到的PV?
callable putable bond有option risk。但為什么可以使用delta來measure衡量option的風(fēng)險(xiǎn)？是因?yàn)閐elta衡量價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致期權(quán)變動(dòng)嗎？
老師，rolldown return就是capital gain部分吧，不含票息吧。
這題能幫忙講解一下嗎？
這題沒有理解為什么選C選項(xiàng)。預(yù)期利率上漲，不做免疫策略不就虧錢了嗎？
為什么說投資級(jí)債券對(duì)credit migration 更敏感？請幫忙解釋該題。謝謝
老師，請講解一下該科目LM4課后題Q34的B和C選項(xiàng)，謝謝。
老師，請講解一下LM3課后題的Q21，謝謝
這道題 答案這種回答對(duì)嗎？我感覺應(yīng)該是構(gòu)建一個(gè)稅收最優(yōu)的方案，答案只是解釋了一下這兩個(gè)賬戶什么區(qū)別。
程寶問答
金程問答