老師，casebook里有一題：Credit spread will tighten, sell 3 yr AAA corp bond, buy 30 yr AAA corp bond, risk? Spread tighten, long term interest rate could increase. Thus, price increase from spread tightening could be offset by price decrease form yield curve shift. 為什么利差收緊，長期利率上升？謝謝！
相關性一個-0.15 一個-0.1誰的diversification好？還有statement1 也應該是對的吧 不能因為節(jié)稅就先賣loss的吧？本末倒置了吧？
老師，這波操作不理解，還有關mezzanine什么事？麻煩解釋一下，謝謝！
百題case6第一題我的計算結果為啥和答案不一樣，算了好幾遍，請老師看下
老師，這道題答案是分別用泰勒公式計算基準變化和spread變化。請問先算出利率整體的變化：0.15%+0.13%=0.28%，然后再用泰勒公式計算收益率變化，可以嗎？
Q16, pay-fixed為什么是賣出，receive-fixed為什么是買入？
reading 14 課后題，第28題： 選項C具體是怎么操作的呢？ 為什么賣遠期CDS 保護才能產(chǎn)生正的收益？
老師好， 我有一個比較general的問題關于IRR， IRR是如何考慮貨幣的時間價值的？計算機又沒有輸入I/Y，那咋叫考慮了時間價值吶
老師，請問一下barbell為什么更適合stable curve
老師好，請問同為有diversification benefits，一個correlation為正0.1，一個correlation為負0.1，這兩者誰帶來的diversification更大？
老師，原版書R14的第25題，能否解答下
security出借后附屬income的歸屬問題
31題 既然固定匯率制度更加不好 不穩(wěn)定 那為什么還有人用這個制度 動機是什么
第三題 答案給出的理由是con小了所以fails to meet the requirement 但是實際理由不應該是asset range沒有覆蓋liability range嗎 老師上課說的 對于multiple liability 第一筆asset要比liability早 最后一筆asset要比liability晚 所以題中的portfolio A的7年明顯早于liability的8年
能否詳細說一下這個overweight代表什么 增加什么的權重的意思嗎？以及為什么在spread narrow的時候要sell cds
程寶問答
金程問答
