老師，這道題答案解析標(biāo)藍(lán)色那句話是不是寫錯了？應(yīng)該是because the protection buyer pays a “above market” periodic premium吧？
老師，Q28的B不理解
老師，這里Q30的B選項為什么不行？
老師，原版書課后題P86 Q3，1. 這里的B和C中的twice the money duration是怎么得來的？2. C是只有payer swaption一種情況，是么？
老師，沖刺筆記133頁，Bull steepen 買短賣長，為什么是net long position？不是short嗎？
原版書例題26，聽了直播也還沒有搞清楚，Roll Down Strategy的操作方式是怎樣的？是買15年，賣出10年的？另外9.5年的Coupon 1.35%是怎么來的，那5個鍵為啥 nper=19
第五題麻煩看看這怎么算的 答案上紅色圈出來那個公式怎么算的 standard deviation是多少能寫出來嗎
老師，沖刺筆記上P134最后一句話，增加Convexity的方法可以Long call/put on bond，但為什么P135中 列表里第三和第五，關(guān)于put的都是減小convexity和duration呢？
CDS中，若fixed coupon>spread，在期初seller要一次性補(bǔ)給buyer一定金額的upfront payment
這里一個講longput是增加凸性，但一個講long bond put option是降低凸性，怎么理解？
老師這個題的C為什么不對，其他兩個選項我明白
mack a pm case1中第三題，為什么不考慮利率的變化方向，利率上升，應(yīng)該long，c是看跌為什么可以。a中看漲為什么不能創(chuàng)造盈利？答案中只考慮了波動，沒有考慮方向，不明白。
押題上午題第五個case第四個小題，解析有疑問，原版書對long a put option on a bond future是說未來有權(quán)利賣出一個債券，而這里說是買入一個帶put option的債券。
老師，課后題這個VaR和example這個算法是一樣的嗎？example里面new price88.982是啥啊？到底用不用ytm呢？
老師，押題下午題第23題，選項B說的是什么意思，為什么選項B是錯的？
程寶問答
金程問答