老師，課后題R12第18題，為什么不選A，KRD匹配不是更好么？這樣不管收益率曲線如何變化都是match的
在計算excess spread 里面有effective spread duration 是不是也是默認(rèn)為負(fù)數(shù)。即使題目中是正數(shù)
這里的BULL和bear上下不一致呢，麻煩老師解答一下
老師，圖中標(biāo)藍(lán)色的句子，是什么意思？怎么理解這句話呀？
百題case6第三題為什么選A?
請問這種題，對于expected currency gains，什么時候應(yīng)該直接加？什么時候用圖2中的公式？
請問修正久期和凸度都是按照投資金額加權(quán)算出來的？
課后題的95頁21題講一下
請問老師這題為啥不是B
87頁9題講一下
請問這道題怎么理解？謝謝
老師，請問標(biāo)藍(lán)的答案解析怎么理解？謝謝
老師，解答一下這個，謝謝
老師，這題的解題思路可以具體講講嗎？
固定收益原版書例題example3，有以下問題： 1。題目中沒有說明市場利率與coupon的關(guān)系，為什么求各年債券購買的金額，使用當(dāng)年obligation/（1+coupon rate）得出呢？以5年為例，5250000/1.055=4976303 2。Year 2中的2960000是如何得出的，是否應(yīng)該考慮Year3 中small shortfall=225？
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