?在債券的風險因子中，spreadduration和credit?risk?如何區(qū)分？前者衡量的是credit?spread?對債券價格的影響，好像和后者的意思差不多？
請詳解每個選項 多謝
老師你好，b選項是什么意思啊，是說盡量不要實現(xiàn)CG嗎
這個不用考慮key rate duration 哇？
可否詳細解釋一下2013年(B)，謝謝
老師，YTM是什么，怎么計算，可以詳細說明下么，忘記了，不知道去哪里找這個概念，謝謝
固收2中，原版書很多關(guān)于債券的計算，rolldown return swap MTM return等等，教學視頻沒有提到。這是因為這些計算不會考，是嗎?
type 1 liability是什么呀，其他還有什么type哇
老師，課后題R12第18題，為什么不選A，KRD匹配不是更好么？這樣不管收益率曲線如何變化都是match的
在計算excess spread 里面有effective spread duration 是不是也是默認為負數(shù)。即使題目中是正數(shù)
這里的BULL和bear上下不一致呢，麻煩老師解答一下
老師，圖中標藍色的句子，是什么意思？怎么理解這句話呀？
百題case6第三題為什么選A?
請問這種題，對于expected currency gains，什么時候應(yīng)該直接加？什么時候用圖2中的公式？
請問修正久期和凸度都是按照投資金額加權(quán)算出來的？
程寶問答
金程問答