麻煩老師講講，謝謝
答案中A為什么計算出來是4.03
官網(wǎng)題 Beatriz Maestre Case 這個題不懂 題干不懂 問題的選項A也不懂 請都解釋一下 另外 什么叫 retiring the Cávado bond?
老師 負(fù)債的免疫 是 資產(chǎn)的麥考利久期匹配負(fù)債的麥考利久期 那為什么多個負(fù)債的免疫用資產(chǎn)的money duration 匹配負(fù)債的money duration呢？ 像這個題目 算money duration就是算BPV 用資產(chǎn)的價值乘以麥考利久期？ 不應(yīng)該是乘以修正久期才對嘛？
老師第一題的策略，題干中不是已經(jīng)說了經(jīng)濟(jì)下行，為什么還會賣高HY的CDS呢？
因為barbell組合的convexity較大，會有更好的保護(hù)作用，漲多跌少。為什么這題得出的結(jié)果會相反呢？
老師，固收R14例題23，這里的-0.15%是怎么來的呢，spread的變化的話不應(yīng)該是125/110-1=13.6%才對嗎？
為啥要加利息？而且利息100000從哪兒看出來的?。?
Solution1和2的公式都沒見過呢
原版書reading13 example 7中，計算net portfolio durations，權(quán)重為什么是以long+short的總敞口為分母，而不是以凈敞口為分母？
老師，請問密卷這里的statement2中“The risk of investment-grade bonds is usually measured by spread duration”為什么是對的？投資級債券不是用duration嗎？為什么要用spread duration？
錯題，請詳解，liquidity risk
老師，你好，原版書reading 13的example 10,選項B和C如何區(qū)別，利率如果平行上升時，call option 無法行權(quán)，callbale bond 不是應(yīng)該接近于option-free bond？
不是macmaulayduration匹配嗎怎么課件寫的是effectiveduration
老師您好，模擬2session2, 第一個case第4題，為什么不選A?題目中說volatility方向不確定，不應(yīng)該long option以防止波動嗎？
程寶問答
金程問答