課后題的95頁21題講一下
請(qǐng)問老師這題為啥不是B
87頁9題講一下
請(qǐng)問這道題怎么理解？謝謝
老師，請(qǐng)問標(biāo)藍(lán)的答案解析怎么理解？謝謝
老師，解答一下這個(gè)，謝謝
老師，這題的解題思路可以具體講講嗎？
固定收益原版書例題example3，有以下問題： 1。題目中沒有說明市場(chǎng)利率與coupon的關(guān)系，為什么求各年債券購買的金額，使用當(dāng)年obligation/（1+coupon rate）得出呢？以5年為例，5250000/1.055=4976303 2。Year 2中的2960000是如何得出的，是否應(yīng)該考慮Year3 中small shortfall=225？
R12原版書例題9，圖片中畫紅線的地方我理解的是，用一個(gè)不含權(quán)的債券加上一個(gè)swaption 來模擬embedded call option ，但直播課上講的是選一個(gè)swaption 與call option 抵消，有點(diǎn)不理解了
28題，A B是什么意思呀？B為什么是selling protection, buy怎么不行呢?
17題的spread變動(dòng)10%為什么不是delta spread10%呢？怎么區(qū)分這兩種情況，能舉點(diǎn)例子嗎？另外，這里spread0也沒有做時(shí)間調(diào)整是為什么呢？
老師，官網(wǎng)練習(xí)題里這個(gè)題不是選excess return大的？
老師、麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題。謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)case
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)case的人這兩道題，謝謝
程寶問答
金程問答