金程問(wèn)答
150bps應(yīng)該是1.5%吧？
請(qǐng)問(wèn)r18課后題的第6題和第7題怎么理解？
Reading 25 課后題第6和7 兩組pairs trading ：第一組相關(guān)性高的 他的active risk 應(yīng)該低于 第二組相關(guān)性低的 是嘛？ 但是整體而言， pair trading 的active risk 和active share都是高的。
Tracking error的公式是啥？
case5的第4題，B是錯(cuò)誤的認(rèn)為PE倍數(shù)，這個(gè)不是value trap嗎？為什么risk 3 不會(huì)是growth-oriented的risk？
前面說(shuō)long only策略好處時(shí)說(shuō)對(duì)投資能力和規(guī)模的要求更低，但是后面說(shuō)大盤(pán)股又說(shuō)對(duì)投資能力要求更高，應(yīng)該如何理解
Reading21課后習(xí)題18，請(qǐng)問(wèn)老師那個(gè)higher forward premium指的是什么？如果INR/USD匯率上升，借入美元投盧比，應(yīng)該是不利的吧？
這個(gè)答案的計(jì)算前面的負(fù)號(hào)都是什么意思，怎么亂七八糟的
老師好 這個(gè)題之前問(wèn)過(guò) 關(guān)于這個(gè)符號(hào) 您上次給我寫(xiě)的公式我看懂了：“l(fā)ong protection，屬于做空債券，盈虧計(jì)算的spread要期初-期末，然后spread變寬10bps，所以是 -(期初spread-期末spread)=-(-0.1%)=0.1%”。我這次要問(wèn)的是，ppt上為啥符號(hào)（兩個(gè)藍(lán)色圈圈里的兩個(gè)負(fù)號(hào)）跟您教我的還是不一致？本金前的負(fù)號(hào)如果表示債券空頭，那0.1%前邊的負(fù)號(hào)呢？
所以PRIME-U的declared style又是什么呢？其中一個(gè)是value的指標(biāo)，兩個(gè)是growth的指標(biāo)，到底是value還是growth呢？如果是growth的話(huà)，高PB不是很合理嗎
那enhanced indexing所說(shuō)的slightly different from benchmark指的又是哪方面不同呢？除非是pure indexing，怎么做到duration一模一樣呢？
想追問(wèn)一下Q1，如果是pure indexing的方法，也是屬于active managment么？pure indexing的債券組合的duration是否需要和被追蹤的benchmark保持一樣，還是可以不同？
沒(méi)明白第三點(diǎn)的原理，這里說(shuō)了active riskshi一樣的，alpha skills也是相似的，為什么還是active share越大越好呢？聽(tīng)老師的意思是說(shuō)如果基金經(jīng)理的alpha skills越高，active share才是越大越好；但這里不是說(shuō)了alpha skills是一樣的么
請(qǐng)問(wèn)第二題，Asgard首先是個(gè)quantitative manager，而答案里bottom up是fundamental的一種，為什么不選B？這種題是不是出的太牽強(qiáng)了
請(qǐng)問(wèn)組合管理pathway中LM 1不考指數(shù)構(gòu)建了嗎？相較于2024年考綱
程寶問(wèn)答
