eurodollar future它的一個借款流程適合FRA一樣嗎？比如是在借款的前1個月進(jìn)入到合約里然后一個月到了，此時就要和當(dāng)時eurodollar合約的有效利率進(jìn)行對比然后結(jié)算損益？還有就是eurodollar為什么只能從債券價格去看損益不能從利率角度去看，比如剛開始報價是95，有效利率是5%，然后過了一段時間報價變成98，有效利率是3%，我如果是long方，我當(dāng)時借款成本是5%支付固定利息現(xiàn)在只需要3%按道理是虧錢的，但是如果從債券角度95升值成98我是賺錢的，我個人偏向用第一種借款成本去理解但是答案是錯的，幫忙再解釋下這個產(chǎn)品。
第三題帶數(shù)字到解析沒有套出最后答案，能否再講解一下呀？
這個案例的第六題，老師可否再解釋下blend、core。尤其對于第三個選項。一只股票要么是價值型，要么是成長型，要么二者兼得就是混合型。第三個選項原文hold balanced exposure to both value and growth，后面還有半句，and/or core stocks，后面這半句什么意思呢？
第4題，擁有MNI就不合規(guī)嗎？只是不能用而已吧，為什么要通知合規(guī)部門呢？我不確定一下消息準(zhǔn)確性我咋知道這是MNI
請老師解釋下第六題A中risk neutral是啥呀？怎么應(yīng)用？謝謝！
第3題這個知識點，我翻遍了沖刺筆記都沒找到
第7題，為什么要含interaction?
數(shù)據(jù)不平穩(wěn)就是研究的歷史數(shù)據(jù)太多，跨度太長而導(dǎo)致regime change，就應(yīng)該選取一個相對有代表性的階段，相對較短的階段嘛
第一題，為啥VWAP是有市場噪音的時候適用，TWAP是沒有市場噪音的時候使用呢？outline多是指市場噪音高吧？TWAP是不考慮outliner的影響，那不應(yīng)該更適合有市場噪音的時候用？
Generally speaking, implied volatility increases for put options at strike prices that are lower than the current stock price, whereas implied volatilities decrease for call options for strike prices that are higher than the current stock price; this is called the volatility skew. However, sometimes implied volatility decreases for put options at strike prices that are lower than the current stock price, whereas implied volatilities increase for call options at strike prices that are higher than the current stock price; this is called the volatility smile.
structural risk是什么， 為什么barbell portfolio會導(dǎo)致it is thus subject to a greater degree of risk from yield curve twists and non-parallel shifts？barbell和bullet分別有什么特征和結(jié)果？
老師這個支付歐元利息應(yīng)該是?50bp吧…70-20…
Mean–variance optimization.、Black-Litterman、Liability-relative分別用在什么情況，還有哪些別的方法？
第二問能否再幫忙解釋下，特別是roll yield=f-s/s，我印象中跟二級的公式不一樣
goal 1和goal 3的計算怎么按計算器呢？有點忘了。
程寶問答
金程問答