金程問(wèn)答
R13第19題的答案如何理解。
E14第11題
課后題97頁(yè)第29題請(qǐng)老師講一下
老師您好，只看文字有時(shí)候我分不清哪個(gè)是Ra哪個(gè)是Re，哪個(gè)是Da哪個(gè)是De，您能教我怎么更簡(jiǎn)便地區(qū)分嗎？謝謝
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)B小問(wèn), 在算GBP這邊的收益的時(shí)候, 為什么不用考慮GBP對(duì)USD的1%升值. 我的理解是, 現(xiàn)實(shí)中GBP這邊long5年期的2.1%, short6個(gè)月的1.4%, 那么利差是70bps, 但是因?yàn)槭敲绹?guó)投資人, 英鎊的利潤(rùn)還得轉(zhuǎn)換為美元, 這個(gè)時(shí)候賣掉英鎊買入美元, 就應(yīng)該再算上這1%的升值啊?
P204 這里hedged return計(jì)算出來(lái)了之后為什么還要下面那么多的計(jì)算，sell Germany 5year+buy Germany 30year不就可以了嗎？另外這道題的計(jì)算比較復(fù)雜，考試是不是應(yīng)該不會(huì)考呀。我做到這個(gè)第四問(wèn)hedged return計(jì)算出來(lái)之后，后面就不會(huì)做了，但是前三問(wèn)是會(huì)的，這個(gè)程度應(yīng)付考試可以嗎
老師您好，這是百題的P129關(guān)于carry trade 的題，我想問(wèn)一下答案的最后兩句話是什么意思呢？謝謝
老師您好，這是百題的題，我想問(wèn)一下這里我分析出來(lái)了the EURO is expected to depreciate by 0.75% by interest rate parity. and Delta's strategists believe that the euro will depreciate by only 0.35%. EURO不是我的本幣嗎，我不應(yīng)該站在EURO分析嗎？我肯定不想用forwards,因?yàn)橛昧薴orwards，我的本幣會(huì)貶得更多。 可是答案是站在外幣的角度考慮，認(rèn)為外幣會(huì)升值更多，所以要用forwards,這怎么回事呢？謝謝
老師您好,我做百題的時(shí)候經(jīng)?？匆?jiàn)rap risk， 請(qǐng)問(wèn)什么是rap risk呢？謝謝
butterfly新考綱里是不是沒(méi)有了？
第13題，statement 1 不懂
如何理解，對(duì)于single liability，asset 的 convexity要越小越好？？ 從圖上看，asset也處于L兩邊，也應(yīng)該是more dispersed？
老師好，沖刺筆記上 156 頁(yè)中間有句話：發(fā)行債券使得duration下降，這是什么 意思？
第三題說(shuō)是convexity的原因，但是講義記的筆記是Range a>Range L就可以了啊，這個(gè)convexity和range是有什么關(guān)系嗎
老師好，官網(wǎng)題。這個(gè)題目好像也沒(méi)說(shuō)到它要多對(duì)沖啊，怎么就出來(lái)了一個(gè)多對(duì)沖的答案呢，和我們平時(shí)的不太一樣啊。
程寶問(wèn)答
