為何這邊committed capital-valuation=NAV?
計(jì)算second lien，金額應(yīng)該是152.6million，不是152.4
為什麼這裡的pv(D)是無風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
income yield不用考慮？
這道題為什么是選payer fixed swap，bear flatting senario下，interest rate上升，那么不時(shí)應(yīng)該支浮動(dòng)利率的coupon，收固定利率的coupon嗎
老師這個(gè)是什么意思??？沒辦法理解
老師這個(gè)求conv，因?yàn)閦ero duration，可以用D來求權(quán)重嗎？1.989wA=-8.84（1-wA）。我覺得題目來看這么求合理一點(diǎn)
原版書課后題R14的第三個(gè)Case，最后一問：不是瞬時(shí)變化嗎，為什么不用乘以0？
老師好，能不能總結(jié)一下； 各個(gè)收益率曲線變動(dòng)下（分熊市，牛市）的各類策略？ 有沒有一張表總結(jié)； 如，flatening
這里計(jì)算price變動(dòng)，為什么用的是基準(zhǔn)利率變動(dòng)的0.07%？
為什么她的金額確定了，文中哪里可以看出
老師，reading11課后題11，題目比公式里多了investors view of credit spread，（我錯(cuò)誤地認(rèn)為是直接+credit gain）答案看懂了，考試還會(huì)有其他常見的變形嗎？謝謝老師！
R13.4，關(guān)于CIRP對(duì)投資的影響，結(jié)論是如果按照CIRP的價(jià)格hedge外幣的話，最終收益等于本國的Risk free rate。我的問題是如果不hedge，且假設(shè)市場(chǎng)充分有效的話（即匯率按照CIRP變動(dòng)）最終的收益不也是等于本國risk free rate嗎
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里的這個(gè)題、謝謝
R12原版書例題 1.住房抵押貸款，我覺得現(xiàn)金流是一定的，在銀行貸款，每個(gè)月還款的金額是確定的，但時(shí)間不一定，因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款，但提前還款題目中也說了沒有費(fèi)用，只需要還本金，所以為什么不是第二類，而是第四類 2.活期定期存款的現(xiàn)金流和時(shí)間都不確定，答案為什么是第二類 3.或有可轉(zhuǎn)債，題目中說了以特定的價(jià)格轉(zhuǎn)換，也就是價(jià)格是固定的，只是時(shí)間不確定，答案為什么不是第二類，而是第四類
程寶問答
金程問答