老師好，彩筆劃的地方，為什么spread tighten會引起long term的interest increase呢？
百題Case 4 Chesapeake Partners的第三題，答案說 Yield measures have limitations as an indicator of potential performance. the total return framework is a superior framework for assessing potential performance for trade. 我想問，yield 不就是return么，這里的yield也不是spread, 那不就應(yīng)該是total return 么，有啥差別
百題固定收益部分case5的第5題為什么利率的變動是0.2%（不是-0.2%）？如果是0.2%的話，為什么債券價格還要上升？謝謝
請老師講解下這道題，這個不是應(yīng)該看調(diào)整后的兩個duration誰大嗎？大概思路錯了，做的不對
2016 Q2 老師，就2016 q2筆答題這道題，我有兩個問題。1） all else holding equal, 就duration來說，fixed rate bond的duration和floating rate bond哪一個更大？2）all else holding equal 就convexity來說，fixed rate bond的convexity和floating rate bond的convexity哪一個瞪大
老師您好，liabilities should be discounted by the internal rate of return on the immunized portfolio. 我想問一下immunized portfolio就是一系列l(wèi)iabilities 組成的portfolio嗎？謝謝
這里最后一問說如何減少負債端收益率的波動。我很難理解這個提問到底是在問什么，如何和文中內(nèi)容的三個措施聯(lián)系起來？能請老師解答嗎？
可以解釋下嗎？upwarding yield curve中 我支浮動，不是會越付越多嗎？這怎么掙錢
請教第5題
請問藍神筆記下冊35頁的change in duration 為什么在運算中沒有加上-7.4%的負號？這里是取絕對值嗎？
請問一下 coupon rate 越高，duration 越低嗎？為什么
老師您好，R20原版書課后題第24題，講解中AC選項不是很明白，請老師解釋，謝謝
全文最后一句話怎么理解？cash flow matching對利率的變動沒什么要求，平行非平行都可以，那為什么用conservative?
reading20課后題第30題是怎么理解
PPT202的例題第一問，為什么是用的maturity match 而不是duration match呢？能不能用effective duration match呢e
程寶問答
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