9、10這兩題是不是漏了，也是原版書這個大題里面的，能否講解一下，謝謝
不明白。為什麼從SＰＯＴＲＡＴＥ看美元是ＡＰＰＲＥＣＩＡＴＩＯＮ。 但看ＦＯＲＷＡＲＤ ＲＡＴＥ ＵＳＤ 是ＤＥＰＲＥＣＩＡＴＩＯＮ？ 如何理解？
這個考點又是對應基礎班的哪個知識點??？這樣的題目做起來真的毫無頭緒啊
所有straddle 也是atm?
positive basis: sell bond, buy futures 請問這個應該如何理解
第二問第二小問，根據(jù)答案，利息（coupon）一定是浮動利率？難道不可以是固定利率?
FX展期的意思不太懂，在0時點簽訂了一個用10M的BGP去買12USD的forward,為什么可以在t=6的時刻，簽訂一個期初-10MGBP，+12M USD的FX Forward的呢？
MDur這個縮寫是協(xié)會固定指modified duration，不會是用來指麥考利久期嗎？
第1題為什么不考慮premium的成本呢，B的成本是最低的
第五題，題目問的不是from hedging the asset這個操作帶來的return嗎？為什么資產(chǎn)自己的收益率也加上了？答案應該是一個負的數(shù)才對??？
被動投資 主動投資 discretionary 的區(qū)別
關于外匯carry trade
這個還在考點里嗎？還需要掌握嗎？老師說是舊教材里的但是課后題還是出現(xiàn)了？
這里只考慮options不考慮標的資產(chǎn)嗎
未解決
程寶問答
金程問答
