HNW Worldwide Case Scenario衍生官網(wǎng)題第2、4、5
R10課后題第27題，答案沒看明白，Bhatt USD10m portfolio ，美元升值，為什么還要hedge 呢
為什么longoption時間是敵人，shortoption時間是朋友？
請問reading9課后題第5題怎么理解？
forward rate bias那里，低利率所以遠期合約是溢價，高利率所以遠期合約是折價，不懂
老師，對calendar spread我有個問題，對long calendar spread我理解背后的原因是利用time value decay的速度不一樣，到期時間短的decay速度快，那short calendar spread背后的原因是什么呢？
這個第三題，他買了一個利率期貨98.05，后面結(jié)算時是97.30，豈不是虧了0.75%么，應該在2.7%的借貸成本上再加上0.75%
第三題，如果題目是問哪個選項利好主人公的trading（而不是trading plan，也就是說，假設題目是問主人公在完成了借美元買印度bond之后，發(fā)生什么情況對主人公有利），那么b選項是不是就是錯的？因為如果實在主人公完成了相關(guān)動作之后美元升值而印度幣貶值，對他的這個carry trade是不利的吧？
沒看懂答案，哪里來的10000？題目給的10million。0.996又是怎么來的
老師你好 case12的B有個疑問，對方違約損失不應該是318000，自己違約應該是225000的損失才對吧？
這里forward premium是遠期合約有溢價，但是現(xiàn)在我是借美金后換成盧比，賣掉的是現(xiàn)貨的美金，未來是要買入美金的，如果用了forward合約，用了這個有溢價的價格未來還USD，不是虧了嗎。這怎么理解？
老師，第二問通過互換，變?yōu)槭崭又Ч潭?，那收取的不是面臨了現(xiàn)金流不確定性，同樣也面臨CF risk呀
第一題 為什么點數(shù)前面有個貨幣符號？不是指點數(shù)嗎？如果直接是金額的話就不應該乘以multiplier吧？
不理解百題第三題為什么選A？implied volatility 下降為什么要short OTM call和ITM put?是什么原理？
老師 做回歸的MVH是不是就是optimal hedge?
程寶問答
金程問答