請問risk reversal策略需要買入標(biāo)的資產(chǎn)嗎（long assets），還是只操作option呢（做多OTM call，做空OTM put）？謝謝
老師，所以這個視頻里講的兩個計算，現(xiàn)在考綱里都是不要求掌握了是吧？
這個Rdc公式是錯的，應(yīng)該是w[(1+Rfc)(1+Rfx)-1]
這里固定fix leg為什么也要加mrr？ 不是固定的4.6 么
老師 麻煩 這裡bear spread的用put的三個公式也寫一下 這裡只有call的maximum profit和loss和breakever 用put的公式謝謝
The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money 請解釋一下
原版書里第129頁的第17題，能麻煩老師細(xì)細(xì)講一下這個swap是具體怎么交換的？題目如下：
vega notional 和variance notional 的計算好像不能加%，因為variance notianal需要涉及到平方，vega notional需要只需要2K，如果都加上百分號計算和都不加百分號計算，結(jié)果好像會差10倍或者100倍？
第一題，要hedge short eur，賣歐元怕歐元跌，買歐元put嗎
這道題原文中沒有對應(yīng)內(nèi)容是嗎
老師，這題與與原文書課后題的解答不一致
與例題無關(guān)，在hedge時，如果使用futures算份數(shù)時，什么時候用百分比，比如103.67的報價，使用103.67%；什么時候就直接用金額（103.67）呢？
為什么statement2的long call能保護(hù)外匯風(fēng)險。這個描述是不是不太對？
關(guān)于variance swap估值的計算，考試中是否會涉及到variance的年化？目前舉例中都是基于時間段的方差，是否需要考慮去年化？
為什么protective put using OTM 會有l(wèi)ess downside protection?
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