沒明白long risk reversal是long OTM call和short OTM put, 其中OTM call是正的delta， short OTM put也是正的delta，所以做long risk reversal的delta一定是正的不為0，那為什么risk reversal還被稱為是一種delta-hedged trading strategy呢？
long straddle must use ATM? why? can I use OTM ITM call and put?
老師你好，我想問一下這個計(jì)算概率問題，從式子上看感覺是升息升到2.825%的概率而不是整體從原來的區(qū)間升到2.75到3.0，這一段該怎么去理解么？
老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
不是給出index的dollar價格$908了嗎，為何還要乘Multiplier？
請問 S&P 500 Index 和 SP500 Index futures 是不是都用point表示嗎？ 只是index 現(xiàn)貨和index 期貨的 point 不一樣？
這道題我不理解，Allan 120天之后收到20million，他怕120天之后投資利率下降。但題目中Eurodollar future expiring in 120 days, 說明allen拿到錢的時候，這個Eurodollar future已經(jīng)清算了，結(jié)束over。Allen 無法用已經(jīng)結(jié)束的Eurodollar future 做hedging
25-delta有什么特殊含義嗎？
請問如果把這道題里面改成short calendar spread的話，這段話有哪些地方需要修改呢？ 謝謝
請問老師，calender spread策略是不是就是買入一個長期期權(quán)，把臨到期的short-term期權(quán)權(quán)力拆分了賣賺錢？也就是說長期期權(quán)和長期債券一樣，可以分割了賣？
R10 34
32這個題目我看不懂
這個題里面寫了有一個overlay team ，如果選項(xiàng)有overlay，是否應(yīng)該選擇overlay
如果改成是long EUR呢？是不是還是increase hedge size，但less hedge ratio小于100%？
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