老師，考試時(shí)這種公式怎么辦，下標(biāo)不會打。想直接寫一句話答案，他讓justify。原版書答案太啰嗦了。像圖2（公式書寫方式和內(nèi)容）這樣答能不能滿分。圖3是題干
q3 既然是對沖頭寸，為什么買賣方向一致，不應(yīng)該相反嗎
carrytrade等將于tradetheforwardbias我不理解。carrytrade成立條件是無拋補(bǔ)的利率平價(jià)定理違反，然后tradebias又默認(rèn)根據(jù)利率平價(jià)定理利率低的國家未來匯率遠(yuǎn)期升水，這不自相矛盾，嗎
這里的Q21、Q22，真題中這類題多不多??？描述起來真復(fù)雜
為什么利率低是forwardpremium？麻煩再仔細(xì)講一下，忘了。
請問老師contract size與contract value有什么區(qū)別呢？
老師您好，課后題的reading10的34題，我不是很明白，在用spotrate平倉的時(shí)候?yàn)樯队玫氖?.8875，雖然是間接報(bào)價(jià)法，但是邏輯上還是買入U(xiǎn)SD來平倉吧，那不就應(yīng)該是直接用spotrate的賣價(jià)即0.8876才對么？然后拿之前的合約金額除以0.8876不就是平倉需要花費(fèi)的以EUR計(jì)價(jià)的金額么？為啥非要繞一下USD的買就是EUR的賣，然后拿dealer的bid（0.8875）來計(jì)算呢？
swap都是互換reference利率，不需要加任何spread是嗎？
關(guān)于新出的官方mockB，下午題34題，為什么ATM call是$40.50 strike的，而不是和ATM put一樣是$39.50 strike的呢？
long term 少債不都是不用hedge嗎
精 為什么越偏離到期日的期權(quán)的theta越低？
精 為什么bull spread中short put用高執(zhí)行價(jià)格+long put用低執(zhí)行價(jià)格；bear spread中short call用低執(zhí)行價(jià)格+long call用高執(zhí)行價(jià)格
Q20，這種未到期的rebalance，都是要調(diào)到期初的contract狀態(tài)么？這里跌了7milGBP，再買7milGBP，是相當(dāng)于回歸了期初的100mil么？
金融機(jī)構(gòu)為什么月底要做多
老師好 case 2 Kingsbridge 第二題 什么時(shí)候CTD price需要除以100再乘以contract size呀？這題就直接用的CTD price 有點(diǎn)暈 謝謝
程寶問答
金程問答