老師 第一題 但是mgmt cost跟用哪個strategy有什么關(guān)系呢 不管是replication 還是抽樣 管理費(fèi)都是一樣的 為什么要根據(jù)這個判斷使用哪個？
擇時上自下而上，主觀的和量化的區(qū)別，這里沒有講清楚，能否說明下
這里怎么上課跟沖刺筆記不同？老師說active risk是兩部分構(gòu)成，factor偏離的風(fēng)險和個股偏離的風(fēng)險，active share貢獻(xiàn)的是個股偏離的風(fēng)險。因此active share上升，active risk也會上升。但是沖刺筆記說可以做到在active risk不變的情況下，active share上升。矛盾了呢？按照沖刺筆記的說法匹配factor可以做到風(fēng)險不變，但是也只是factor exposure的風(fēng)險不變，而個股偏離不還是會帶來active risk上升嗎？
這個第三條缺點(diǎn)怎么答疑老師解釋跟沖刺筆記不一樣，哪個為準(zhǔn)？
B是啥？
怎么用衍生品調(diào)整指數(shù)？請對 rebalancing overlays 舉個例子，謝謝。
這題能詳細(xì)說明下為什么選B不選C呢
老師好，不是特別理解intra-day trading所引起的tracking error ，可以再詳細(xì)解釋一下嗎
為何HHI的倒數(shù)得出的可以是有效股數(shù)而不是別的東西??？
這里的p/b和p/e感覺是return base的原因啊，站在總體portfolio的角度，holding base是講持倉，你持倉不是一個p/e就能講清楚的吧，需要好多好多p/e吧
F3為何不行？與股票數(shù)量有什么關(guān)系？
price weight ing 是投資相同的股份數(shù)，equal weighting 是相同的權(quán)重？想請問股份數(shù)和權(quán)重好的區(qū)別？
第三題第三個選項(xiàng)如果改成股票數(shù)量多 但是花費(fèi)少 那該選誰
股票市場volatility 與市場回報率負(fù)相關(guān)。long volatility =short equity,麻煩老師解釋一下原理，并舉個例子。哪里有對應(yīng)的題？謝謝
這里老師為啥說有效前沿里面市值最大的權(quán)重一定最多呀，這個不一定的，有效前沿上的只是風(fēng)險一定得情況下，收益最高而已吧？
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