cash flow reinvestment risk怎么判斷大??？和structural risk有什么區(qū)別？
CFA 三級(jí) 固收 這題三個(gè)選項(xiàng)分別用于yield curve如何移動(dòng)呀？key rate duration是非平行？那么convexity也也是非平行嗎？
這里解釋的太潦草了。兩個(gè)spot rate是哪兩個(gè)，國債的spot rate和企業(yè)債的spot rate? 公式里面Z是政府債spot rate?z?就是差值?
35-delta put 是什么意思?put spread 是bull spread和bear spread 中只要使用的是put, 都可以稱為put spread么？
第9題A，B選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？
課后選擇題case financial analyst的第2題
老師，這個(gè)地方是進(jìn)入什么樣的貨幣互換呢？視頻中老師沒有說清楚，是進(jìn)入收美元支澳元的貨幣互換嗎？
老師請(qǐng)問，題目問的是excess return 是不是不用考慮POD*LGD？這項(xiàng)不是在問expected excess return的時(shí)候才考慮嗎？
分母的conversion factor呢？
C，新興國家的債券也是債券啊，跟原債券組合相關(guān)性不是很高嗎？
statement 2為什么正確？資產(chǎn)端配置零息債券確實(shí)能固定現(xiàn)金流，但是利率變動(dòng)依然會(huì)使得負(fù)債端PV產(chǎn)生變化，從而使得資產(chǎn)負(fù)債不再匹配，依然存在風(fēng)險(xiǎn)呢？
解析視頻里的選項(xiàng)怎么和刷題通關(guān)的不一樣??？！
為什么Mutual fund就沒有折價(jià)銷售的情況呢？這不太對(duì)吧？
第二題是表面如果是一組債券的話，應(yīng)該是money duration一致，只有單個(gè)債券的話才看麥考利久期一樣對(duì)嗎？
underweight 法國的敞口，等于買保護(hù) 等于short CDS吧 為什么老師視頻說是買Cds，我按自己的思路解題最后答案居然對(duì)了 幫看下步驟對(duì)嗎謝謝
程寶問答
金程問答