老師，您好，第五題，老師在講解的時(shí)候都不是合benchmark 對(duì)比，是否符合style不應(yīng)該和benchmark相比嗎
B選項(xiàng)怎么不對(duì)？怎么就和Fund B’s strategy不一致了？Fund B壓根就沒提到long-term investment不行
Q1，這個(gè)alpha skill，所以timing, position & factor weighting這三個(gè)都算是alpha嗎？還包括別的嗎之前以為alpha指的選股能力
第二題中A的duration更接近，C的BPV更接近， 是優(yōu)化看哪個(gè)呢
為什么R不變？
第四題的解析是不是有問題啊？題干中的描述明明說的是可在交易日中任意時(shí)間贖回，完全沒有提到pricing的事兒啊，我只是做一個(gè)贖回操作而已，只不過是在交易客戶端里面操作一下，至于pricing是不是按收盤價(jià)與本題有什么關(guān)系？
Q13，annualized volatility 和annualized active risk都是unexplained risk么？
Writing covered call，不是指賣掉一個(gè)covered call 的意思嗎？跟構(gòu)建一個(gè)相反啊
老師，reading17的課后題的第14題，老師之前上課不是說，加入因子進(jìn)來對(duì)組合的影響最大的是holdingbased方法么？returnbased的方法不是會(huì)平滑結(jié)果所以對(duì)風(fēng)格改變的影響并不大么？
考試會(huì)考這種大段無效信息的題目么。這個(gè)case的題目做的時(shí)間超級(jí)長(zhǎng)還正確率不高，麻了
老師， 第六題，能總覺或列出來和ESG-focused activists相關(guān)的點(diǎn)么？便于復(fù)習(xí)。PDF截圖也可以。謝謝。
同時(shí)關(guān)注growth和value就是GARP，這一點(diǎn)是在哪里講到的呢？
第四題中三個(gè)block 能詳細(xì)說一下嗎？alpha skill，頭寸跟factor偏離
什么叫做all in forward rate ？
請(qǐng)問Q2能不能再詳細(xì)講解一下，沒搞懂這么做的原理。btw，這道題怎沒有視頻解析呢？
程寶問答
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