long short策略的gross exposure不是應該大于100%嗎？
老師好，第2問關(guān)于stylebox，沒有加入限制，所以不能用returnbased，但是，即使不加入限制，不是也可以通過較大的數(shù)來判斷風格，不需要改用holdingbased??？這是我的疑問
請問老師position sizing是指什么呢？position sizing為什么不能歸到alpha skill里面呢？
這個案例的第六題，老師可否再解釋下blend、core。尤其對于第三個選項。一只股票要么是價值型，要么是成長型，要么二者兼得就是混合型。第三個選項原文hold balanced exposure to both value and growth，后面還有半句，and/or core stocks，后面這半句什么意思呢？
老師好，第八題security lending中，股利還是歸出借方，但是投票權(quán)是在借入方的對吧
第四題，為什么實物交割的taxable event要更多。
第七問，我記得講義課上老師說特殊情況下主動股份和主動風險的關(guān)系，比如石油石化，一個多1%，一個空1%，主動風險為0，但有主動股份，這里他計算的時候不是用的Wp-Wb這個公式，而是簡單的（1+1）/2=1，但是如果要是按Wp-Wb這個公式，是沒有主動股份的
借出股票是等於security lending 嗎？為什麼老師答問vote right 的說法完全相反
這里的depository fee可否再詳細解釋一下？
為什么我記得基礎班老師講的active risk 包括了active share？
ETF shares can be bought by investors using margin borrowing; moreover, investors can take short pos
volatility weighted為什么是波動率越低的股票權(quán)重越高？而不是波動率高的高權(quán)重呢
計算peg ratio，除g時，g數(shù)值不帶%嗎？
老師，factor based 方法屬于基本面還是量化？
這個gross exposure是不是有點問題，這不是net是100%嗎
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