金程問(wèn)答
value trap是只存在于fundamental approach里的還是量化的方法里也存在？這道題tokra是量化的方法，為什么也存在價(jià)值陷阱？
精 information coefficient是由什么決定的？
size這個(gè)factor是正數(shù)就是小盤(pán)股嗎？這個(gè)是判斷來(lái)的？另外，volatility 這個(gè)factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票??？
buffering和packeting的定義可以再展開(kāi)講講嗎？視頻中沒(méi)聽(tīng)懂
第1題為什么不是選的optimization 因子之間不相關(guān)不就是線性回歸的假設(shè)么
12month price increase不算growth factor嗎
請(qǐng)問(wèn)可以描述一下return-based和holding-based兩者分別都是怎么進(jìn)行的嗎？謝謝
請(qǐng)講一下是buffering和packeting
Which of Garcia's statements regarding investing with long–short and long-only managers is correct? A Only Statement 1 B Only Statement 2 C Both Statement 1 and Statement 2 這個(gè)題應(yīng)該選A呀 答案是不是錯(cuò)了
Q6題目中的 “allows for greater investment capacity”是什么意思？
老師這個(gè)案例“Is Markov correct regarding the necessary conditions to immunize the GIC portfolio for his company?”這道題，到底選擇什么，以及為什么選能解釋一下嗎？謝謝！
rewarded factor 和 unrewarded factor 是啥啊
fund 3 的兩個(gè)交易：（1）同行業(yè)兩個(gè)股票，一個(gè)超配1%一個(gè)低配1%，需要調(diào)回benchmark; （2）不同行業(yè)兩個(gè)股票，一個(gè)超配1%一個(gè)低配1%（沒(méi)說(shuō)要調(diào)回benchmark）那么針對(duì)這兩個(gè)交易的active share：（1）調(diào)回和benchmark 一致，active share應(yīng)該不會(huì)變；（2）一個(gè)超配一個(gè)低配，所以總的active share應(yīng)該是1% 那么（1）和（2）的總體效果就是使active share增加才對(duì)呀
第4小問(wèn)這個(gè)有效股數(shù)我是不認(rèn)同的，一共就兩股票，整出超過(guò)2的有效股數(shù)，假如只買(mǎi)一支股票，和90%現(xiàn)金做組合，有效股數(shù)整成了100，和99%現(xiàn)金做組合，有效股數(shù)整成了10000，這不是笑話(huà)么。這個(gè)HHI一定是在只包括股票的指數(shù)中使用的，我覺(jué)得光算EQUITY部分的就可以了，不應(yīng)該考慮EQUITY在組合中的權(quán)重
老師，R16課后題1的A free-float adjustment to a market-capitalization weighted index是什么意思？
程寶問(wèn)答
