老師您好，那個(gè)三級(jí)equity沒有寫作題嗎？考試?yán)镉衑quity的寫作題嗎？
equity中，passive factor based strategy和active中的factor based strategy有啥區(qū)別
請(qǐng)問return-based analysis分析的是基金的style，不是weight對(duì)么？所謂return-based是做因子分析，指的就是風(fēng)格因子？ 另外，如果針對(duì)hedge fund，是不是用return-based 會(huì)優(yōu)于用holding based? 謝謝
第四題 ETF優(yōu)點(diǎn)不就是流動(dòng)性好嗎
怎么區(qū)別negative/positive screening和thematic investing
Q1，什么是factor weighting？和alpha skill區(qū)別？
第三題如果leverage factor 是3的話，是不是公式就變成Rg=3Ra-(3sigma)^2/2?
第三題，statement 2這句話我覺得不對(duì)哦。Since GESG’s benchmark has fewer constituents than the Russell 1000? Index, GESG should have a lower tracking error than it would if it were tracking that index. "fewer consituents"不代表lower tracking error吧，難道不看liquidity嗎
精 第二小題，covered call 是會(huì)限制收益無(wú)限，但是covered call writing不是正好相反嗎？
老師好 這道題是怎么看出 quartz 的 dominant factor是momentum的？不是market 和 value嗎？因?yàn)閒actor * return 值大 謝謝
factor weighting和position sizing的區(qū)別是什么
利用position sizing和rewarded factor weightings。能不能舉幾個(gè)例子？
精 這三句話哪一句對(duì)？sector bets是啥？
按照cds price公式，cds spread=1+(fixed coupon-cds spread)×effspreadduation, cds spread擴(kuò)大，cds price應(yīng)該是減小 ，為啥結(jié)論說(shuō)信用利差擴(kuò)大時(shí)買方受益？
第二題value和growth比很好區(qū)分，如何區(qū)分是不是core啊？
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