金程問(wèn)答
老師，畫圖講的看懂了，但是roll yield的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋到底是什么呢？
R16的第5題怎么理解？搞不太明白。
這一題的結(jié)果想表達(dá)的意思是，每期這家公司將收到523萬(wàn)美元，同時(shí)支出500歐元？ 另外還有個(gè)0.9563的匯率，想表達(dá)什么意思？ 謝謝
請(qǐng)問(wèn)奇異期權(quán)中的表格中的對(duì)沖作用應(yīng)該怎么理解？digital期權(quán)的例子應(yīng)該是put類型的，請(qǐng)問(wèn)call類型也有嗎？
歷年真題漏講了一道題ss4-5真題視頻第四個(gè)，2008年Q1沒(méi)說(shuō)
老師我想問(wèn)一下我這種直接按匯率換算收益的做法錯(cuò)在哪里？
第一問(wèn)，那為什么是cash outflow 呢？為什么是現(xiàn)金流出？
這里的FPt和FP指的是啥
題干里面提到2個(gè)月后acquisition close，為什么acquisition close了過(guò)橋貸款才開始啊？這個(gè)要如何理解
百題case6第5題是怎么算的？沒(méi)看懂 答案錯(cuò)誤 謝謝
這里為什么是x=47的時(shí)候獲得最高的premium 而不是x=45？
為什麼老師說(shuō)這裡theta都是小於0？沒(méi)懂 謝謝
這里原文說(shuō)Covered calls involve adding a short call to your long position in the Cheetah stock, which will provide some protection against a fall in the price of the underlying stock position, but it will also limit upside gains.這里對(duì)下行的保護(hù)是不是說(shuō)的有點(diǎn)牽強(qiáng)了？
, the approximate gain or loss for a 1% change in volatility, under the variance swap, 是指vega notional？
第五題，A和c的區(qū)別是
程寶問(wèn)答
