1份股票變動等于0.25期權(quán)變動，現(xiàn)在期權(quán)變動了1000，不是應(yīng)該用4000股票嗎？
老師，第三問里面statement1中間涉及的這個all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個月的forward rate。。。用6個月forward rate感覺不太合適。。。
題目給的這個條件： the one-year YEN/USD cross currency swap basis is –0.63，完全沒用上啊。currency swap basis不是應(yīng)該加在非USD端嗎？什么情況下使用？
put option不是long volatility嗎？為什么stock+put是short vega? 還有解析里用的公式是什么？
老師，我用long GBP/EUR來算futures的Payoff: F0=GBP5,000,000/(0.79GBP/EUR)=EUR6,329,113.92; F1= GBP5,000,000/(0.785GBP/EUR)=EUR6,369,426.75, F0(收)-F1(支)=EUR40,312.85 這樣是錯的嗎？為什么跟老師講解的方法short EUR/GBP算出來的不一樣？
老師，這個atm call 為什么strike是40.50？39.50 call為什么不可以，這不是離current price最近的么？
這個知識點(diǎn)課程里似乎沒講過吧？
更難行權(quán)成本更低吧，這里表達(dá)啥呢
三級 衍生品 有勞老師看看這兩個計(jì)算FP和BPV ctd的公式是否準(zhǔn)確？到底等式右邊是乘1000還是除1000？
T+2交割，T日是到期日嗎，還是T+2是到期日，到期日也是交割日，和基金的申贖T日不同？
這里算期貨虧錢部分，不用從T先折現(xiàn)t時點(diǎn)嗎？因?yàn)榍懊婀善碧濆X是在t時點(diǎn)算它虧多少。而這個期貨虧錢，是算T最終到期日的虧錢啊。
本幣升貶值如何影響Rfx和Rdc?
statment1能不能解釋下，為什么月初要把期貨價(jià)格打下去？
我看原版書的spot rate還有forward point跟這個不一樣
例題在計(jì)算variance swap中時 百分號全沒了，這樣計(jì)算結(jié)果是否有誤？目前的答案和我的計(jì)算時差10000的
程寶問答
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