這里的一月和二月雖然是同一個(gè)標(biāo)的，但是到期日不一樣的話，股價(jià)也不一樣，內(nèi)在價(jià)值不一定相等吧？
這里算出來隱含匯率是euro 0.956/$，這樣實(shí)質(zhì)上美元升值了，這個(gè)美國(guó)公司其實(shí)是賺錢了，對(duì)方在簽訂這個(gè)互換合同時(shí)按當(dāng)時(shí)的匯率以及固定的SWAP rate是知道這個(gè)隱含匯率的，怎么會(huì)愿意簽訂這個(gè)虧錢的合同呢？
官網(wǎng)題說美元需求強(qiáng)勁在美元借出端存在positive basis, 即S-F>0? 答案美元方投資者收到更多利息是因?yàn)閟pread都作為費(fèi)用加在非美元方這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？這里positive basis 和currency basis SWAP之間是什么對(duì)沖聯(lián)系？謝謝
我看客戶是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，選了沒有對(duì)手防風(fēng)險(xiǎn)的futures。。。所以考試的時(shí)候不能這樣考慮是嗎？
是不是因?yàn)槭掷镉忻涝瑩?dān)心美元下跌，所以要shortF，這樣美元如果下跌，short方賺錢。
為何期貨到期價(jià)格會(huì)=現(xiàn)貨價(jià)格呀，不太記得了
這里是怎么判斷出執(zhí)行價(jià)格高于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的呢？
a july 23 call是指？
既然合成結(jié)果protective put=long call，那么兩者在應(yīng)用上有什么區(qū)別
不是很記得為何VaR算出來是一個(gè)金額了呢？
老師，投資人手里不持有期權(quán)或不持有多個(gè)期權(quán)，如何實(shí)現(xiàn)這里的連續(xù)賣空？
另外為什么這個(gè)地方，結(jié)論是sell foward就是應(yīng)該做對(duì)沖，也沒理解。
關(guān)于這個(gè)求概率大方法，我好像懂了又好像沒聽懂。。。。可以再幫我捋捋嗎
為何沒考慮持股的收益(ST-S0)?
為什么如果是70delta就不行？
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