老師 這題A能再解釋一下嗎 解析有點沒看懂
Q1 risk factors such as duration，在duration改變時，不是就是active management 了？咋還enhanced indexing？
請問老師，兩者在basic principle上是一樣的嗎？這兩句話看不出有啥差別??？謝謝！
原版書V3 139頁第28題 - 請問A 哪里不對？
你好老師 ，rolling yield使用的數(shù)據(jù)是F0和S1，對嗎？
講義里為什么說利率變動超過一次免疫策略就會失效？
spread和spread duration不一樣吧，empirical duration是duration不包含spread duration嗎，評級越低，empirical duration越小是為什么，duration不是等于spread duration嗎？
視頻里這一頁和講義里關(guān)于這一段的描述完全相反。講義里說利率未來預(yù)期要下降的時候，對沖比例會更高。請問以哪一個為準？
老師好，請問oas代表的是spread的嗎？這個不太明白為什么直接用oas的數(shù)據(jù)作為spread代入
老師，寫作題第三題，因為收益率曲線flatten，長期利率下降短期利率上漲，應(yīng)該增加長期久期，減少短期久期，表格里的組合2權(quán)重配置是不是有問題?。繎?yīng)該30年的權(quán)重更高一些吧？
10.1可以不考慮convexity的影響嗎？
請問已知daily的標(biāo)準差，該如何推導(dǎo)算出10天的標(biāo)準差？
Q3，portfolio2 這種2年期的占比是62.45%，是一個正數(shù)占比，沒說可以short，也同樣考慮flatten就選barbell嗎？我理解的是2年期的資產(chǎn)不能short…… 那這個組合不就虧了
The mortgage-backed securities fund is the asset class that poses contingent claim risk,——為什么？
statement3具體指的是什么策略？為何說will fund less money?
程寶問答
金程問答