金程問(wèn)答
老師，12年衍生的答案沒有考慮rounding的問(wèn)題，我算的結(jié)果是463和64個(gè)合約，答案分兩步算的是464和63，協(xié)會(huì)當(dāng)時(shí)判卷會(huì)考慮這個(gè)因素嗎？
什么是carrying-cost
精 這個(gè)題前面都沒描述portfolio和印度盧比的關(guān)系 難道單純的long forward不行嗎？
精 老師您好，百題6第五題：我的思路是：short forward:到期收到FP=5M/0.79=6329113歐元,支付St=5.1M/0.75=6800000歐元；原來(lái)的投資支付S0=5M/0.78=6410256歐元，收到St=5.1M/0.75=6800000歐元。綜合下來(lái)：收到FP,支出SO,=-81443歐元loss.老師我的思路是哪里出了問(wèn)題？答案解析看不太懂。
老師好，可以再講一下cash secured put和covered call之間的關(guān)系嗎？為什么他倆相等。同理protective put和fiduciary call。謝謝！
請(qǐng)問(wèn)：衍生品官網(wǎng)題中Tribeca Case Scenario的第3問(wèn)，我按照老師給出的公式計(jì)算的結(jié)果對(duì)不對(duì)？公式有沒有記錯(cuò)？謝謝！
forwarddiscount則rollyield=（f-s）/s小于0，為什么書上要買入basecurrency是forwarddiscount的情況，這種情況下rollyield不是負(fù)數(shù)嗎？
老師你好，像這個(gè)題目，怎么寫bullet point
protective put max loss 為什么不是 p期權(quán)費(fèi)基礎(chǔ)課說(shuō)股票價(jià)格等于零時(shí)是最大損失，我的理解是股票價(jià)格等于行權(quán)價(jià)格時(shí)就是最大損失，因?yàn)槭莻€(gè)水平線。
本題中本幣是india,外幣是usd.分析師擔(dān)心USD升值，india貶值，根據(jù)FC/DC(本題reporting currency是USD).為什么不是short india, long usd forward?而是short usd forward
為什么輸入英文時(shí)不能用空格鍵？
Heights Case Scenario衍生官網(wǎng)題第2、3、4題
Tribeca Case Scenario 衍生官網(wǎng)題的第1和第5題，第5題是不是答案也錯(cuò)了，應(yīng)該是84%
longFRA相當(dāng)于鎖定未來(lái)支付的固定利率，那么課件第二段表達(dá)的意思收到固定利率，與老師此處手寫輸入的是相反的，請(qǐng)問(wèn)如何理解？
at the money put 是可以完全保護(hù)外匯下跌風(fēng)險(xiǎn)了。forward的話不能完全保護(hù)吧？比如我買英國(guó)股票 的同時(shí)short英鎊forward。由于這個(gè)short forward鎖死了金額 也就是說(shuō)我在forward上賺的錢是鎖死了。但英鎊可能跌很多很多。所以最后的凈損益是不明確的吧？
程寶問(wèn)答
