金程問(wèn)答
Conditional /unconditional default probability 分別是什么意思?。?
為什么是posting collateral
雖然是固定的利率對(duì)沖了，但肯定有利率差吧？不然怎么賺錢？那資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)不也是風(fēng)險(xiǎn)么，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？
BCVA的計(jì)算，ENE都是帶負(fù)數(shù)嗎，就是負(fù)負(fù)得正，其實(shí)后面那項(xiàng)是加上自己方的DVA？
Merton、Moody都可以用physical return 計(jì)算PD嗎
為什么越平均越高
題目中說(shuō)一年出現(xiàn)的次數(shù)是6次，所以人=6嗎，但是單位時(shí)間不應(yīng)該是一個(gè)月嗎因?yàn)樽詈箢}目問(wèn)三個(gè)月內(nèi)的違約概率
兩個(gè)r。BSM的equity用rf，rf上升equity上升 d2的r用的是rmkt
若沒(méi)有給出σv，是不是用expected firm value *volatility
表格最后一行 Basel2 minimum period是指什么？不是要求的最短MPOR么？
請(qǐng)問(wèn)C怎么理解，能解釋一下嗎
所以threshold到底是什么呢？是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或者門檻么？解釋了半天還是沒(méi)有說(shuō)?。?！
CVA的計(jì)算方法和計(jì)算時(shí)須特別注意的事項(xiàng)能做個(gè)總結(jié)嗎？
沒(méi)搞清楚為什么初始保證金在positive exposure是加項(xiàng)，在negative exposure和funding exposure是減項(xiàng)？另外，negative exposure是什么含義啊，在ppt上好像沒(méi)有提到
程寶問(wèn)答
