金程問(wèn)答
D中初始保證金的英文正確表達(dá)是什么？
PSA會(huì)考計(jì)算嗎？ 視頻裡沒有計(jì)算例子，我看不明白。 能否再具體說(shuō)明一下，或者有參考題目嗎？
老師這個(gè)CLN這一塊一直都不太聽得明白??
老師好，請(qǐng)教下，貸款增值怎么理解呢，比如我向銀行貸款100W，這個(gè)100W銀行給予那些因素能夠判斷貸款升值呢？
老師好，截圖中如果相關(guān)系數(shù)是1，nth 和1st價(jià)值一樣，這個(gè)是不是建立在多個(gè)資產(chǎn)組合中，單個(gè)資產(chǎn)價(jià)值相同的情況下，因?yàn)閚th違約的價(jià)值比1st違約資產(chǎn)價(jià)值高，那還是nth得賠付高吧
老師，我學(xué)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一些信用衍生產(chǎn)品，例如cds，他們是用于控制價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，類似于一個(gè)put option，那這個(gè)產(chǎn)品為什么是屬于信用衍生品呀，好像和信用風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)，是和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)）相關(guān)
這個(gè)例子裡 銀行都付了保費(fèi)給Trust 。 1:為什麼還有Libor+250 bps? 銀行的角色是做了個(gè)CDS買了個(gè)保障,竟然還有錢收嗎？ 2:而這個(gè)Libor+250 bps又是怎算出來(lái)？
老師，這里想再問(wèn)一下funding和credit的區(qū)別，為什么要區(qū)分這兩個(gè)概念以及什么是funding position什么是credit exposure，感覺有點(diǎn)混淆
老師是不是寫反了，Protection Buyer 應(yīng)該就是TRS buyer吧。 Protection Seller 應(yīng)該是 TRS Seller.
老師好，能否舉個(gè)lending risk 和 counterparty risk 的例子？前者在何時(shí)確定了敞口和對(duì)手，后者如何無(wú)法確定敞口和對(duì)手？后者交易對(duì)手應(yīng)該是可以確定的吧？
老師好，EE是某個(gè)時(shí)間的期望敞口，EPE是某個(gè)時(shí)間段正敞口的期望，這倆有什么區(qū)別么？前者也是期望，后者也是期望。不都是平均的敞口么
老師講的服務(wù)商和asset manager之間的問(wèn)題和ppt上寫的都不一樣，到底該用那個(gè)為準(zhǔn)？？
老師，EPE的前面不是應(yīng)該有負(fù)號(hào)嗎 BCVA=-EPE*CS(C)-ENE*CS(P)
老師，題干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價(jià)格么？英文版的答案解析里說(shuō)如果沒有扣減違約抵押品價(jià)值，就對(duì)沖了信用風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？
利率互換中，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)上升態(tài)勢(shì)中，怎么分析是WWR還是RWR呢？
程寶問(wèn)答
