金程問(wèn)答
老師，可以梳理下資產(chǎn)升值/貶值情況下 payer/receiver 兩方各自支出和收入的是什么嗎
交易對(duì)違約方是正的，違約方為什么會(huì)違約呢
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)增加 cds報(bào)價(jià)不應(yīng)該增加嗎
這個(gè)紅色圈圈的數(shù)字是怎么算出來(lái)的
老師，您 好，請(qǐng)問(wèn)這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號(hào)呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號(hào)呢？
不是說(shuō)后兩種方法比第一種更好嗎？那C選項(xiàng)說(shuō)CDS利差通常是較差預(yù)測(cè)指標(biāo)為什么還對(duì)呢？
為什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000嗎？
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
老師C選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里了？對(duì)因?yàn)閷?duì)貸款組合進(jìn)行壓力測(cè)試的核心內(nèi)容應(yīng)該是違約概率PD而不是敞口嗎？
老師可以再解釋一下B和C嗎
如果 A算出來(lái)是-10,B算出來(lái)是20，不考慮not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，還是10？
有wrong-way risk為什么就代表原CVA估計(jì)偏低，能否詳細(xì)講解一下
V=D+E，D有FV ，為什么能用rate free 計(jì)算PV直接使用等于122？
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會(huì)產(chǎn)生負(fù)MtM并對(duì)凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負(fù)MtM的？
老師，可以說(shuō)Payment netting適用于settlement risk，close-out netting適用于presettlement risk嗎
程寶問(wèn)答
