老師，可以分別舉一些屬于general market risk 和 specific risk的例子嗎
老師可以再解釋一下為什么投資組合高度分散化的時候第二項特定風(fēng)險就趨于零嗎？
老師B是錯在multiple嗎
這里提到了99%和95%兩個confidence level,沒太看懂題干，為什么拒絕域是按95%取的1.96？
老師該怎么判斷這道題應(yīng)該用雙尾分位點1.96？ 還有沒太聽懂最后算出來5.18為什么是取5不是6？
“the bank's ten-day 99% VaR is $1 million”這個數(shù)據(jù)在本題計算過程中是沒有用處嗎？就是用來迷惑的？
兩個問題 第一個 這個題如果用帶絕對值的那個公式可以嗎 不是帶不帶絕對值的公式都是正確的嗎 第二個 a怎么說就是對的
老師，還是不太明白這道題該怎么做？what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 98% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude這句話是在說什么？
這個題為什么不能這樣做
老師C是錯在based on the median duration of the bonds嗎？那正常應(yīng)該用什么？
為什么T就是252？sample size就是總的時間跨度嗎？
A選項，根據(jù)equity implied volatility 坐肥有瘦的概率，大于3倍標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是左邊大，右邊小呢
這個題是不是考察了一級的內(nèi)容 可以再詳細講解一下這個題目嗎 尤其是相關(guān)公式
Volatility 對金融產(chǎn)品都有什么影響，假設(shè)其他條件不變的情況下，例如bond,future,forward ,option,IRS,currency swap
請老師再講一下A
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