金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，d哪里錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題為什么選c?
老師，這個(gè)平價(jià)公式會(huì)不會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債表A=D+E有矛盾
老師，為什么46頁(yè)1*RR，而不是1*LGD
老師，可以麻煩把一級(jí)里面那些均值/方差/協(xié)防差的公式都貼一下嗎，謝謝
老師，為啥CVA的近似調(diào)整可以用每期的費(fèi)用估計(jì)
這道題的兩個(gè)敞口的計(jì)算可以講一下嗎？
老師，指數(shù)分布中邊際違約概率MDP和條件違約概率的區(qū)別怎么理解？從前提上都是前一年不違約吧
條件概率時(shí)，不是說(shuō)和時(shí)間無(wú)關(guān)嗎，指數(shù)分布的假設(shè)嘛？怎么這頁(yè)總結(jié)時(shí)，又和后三年有關(guān)了呢？
老師，為什么要引入distance to default這個(gè)定義
v=k時(shí)算在那個(gè)概率里
51題，為什么要求swap是正的不能是負(fù)的，為什么這里考慮得是組合，新的swap跟原swap是相反的，不好意思，一級(jí)的相關(guān)內(nèi)容有點(diǎn)忘記了
請(qǐng)問(wèn)上面的Nodefault和僅公司1、公司2違約的概率是怎么計(jì)算的？
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺(jué)得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)中說(shuō)a long position in a corporate bond, is equivalent to a long position in a risk–free bond plus a short position in a credit default swap.這句話怎么理解？
程寶問(wèn)答
