老師，如果出現(xiàn)另外一個(gè)選項(xiàng)，和D的loss換成pprofit，該怎么選？
老師，不是說只有對(duì)沖基金才有選擇偏差嗎？
給C賦予0的權(quán)重，那benchmark的股票權(quán)重和自有porfolio的股票權(quán)重也不一樣啊，這樣也可以track benchmark porfolio嗎？
Stratification這個(gè)方法所進(jìn)行的分類是不是都是等權(quán)重？
D選項(xiàng)將交易成本攤銷到整個(gè)投資時(shí)間段具體操作如何？
請(qǐng)問老師為什么說計(jì)算出來有分散效果的var值是cvar值？是因?yàn)閕var.cvar.mvar計(jì)算的都是單個(gè)資產(chǎn)和組合之間的相關(guān)性嗎？而題目里面說了資產(chǎn)1和2之間沒有相關(guān)性，因?yàn)橛?jì)算出來的組合var用的才是資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性，所以計(jì)算出來的才是說沒有分散化效果的
five asset classes是那五類資產(chǎn)等級(jí)？
這里為什么是看beta的變化？beta代表了什么？
這一題的B可不可以理解為var是一個(gè)靜態(tài)的指標(biāo)，所以不能detect change 的benchmark？
老師你好 能不能辛苦解釋下畫藍(lán)圈部分的文字，不太理解理性學(xué)派解釋波動(dòng)，行為金融學(xué)派解釋動(dòng)量而價(jià)值投資是理性和行為金融的結(jié)合
老師你好 我感覺課上老師解釋a選項(xiàng)好牽強(qiáng)呀，will be positive本來就是一個(gè)假設(shè)嘛，再說bcd也都是假設(shè)情景，a選項(xiàng)錯(cuò)誤原因是不是和d一樣啊 一個(gè)是每周數(shù)據(jù)，一個(gè)是每月數(shù)據(jù)？
老師你好 想請(qǐng)教下這邊的b選項(xiàng) convertible arbitrage funds typically purchase securities that are convertible into the issuer's stock， 那這樣的話不是就等于 long securities＋long call option嗎？為什么這邊short 了underlying stock但沒有short the securities呢？
老師您好，這里楊老師是不是口誤了呀，CLN從發(fā)行人角度看應(yīng)該是買了無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和賣出CDS吧？請(qǐng)您幫助解釋一下，謝謝！
老師您好，楊老師在此處說“2nd-to-default要兩個(gè)違約才可以，所以價(jià)值比較低”，請(qǐng)問2nd-to-default應(yīng)該是第二個(gè)違約吧，不是第一個(gè)和第二個(gè)都違約的意思吧？所以這怎么能得出價(jià)值比較低的結(jié)果呢？請(qǐng)老師幫忙解釋，謝謝啦！
老師您好，這里楊老師說，當(dāng)MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因?yàn)樾∮?，100，000，所以不交抵押品。請(qǐng)問這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過threshold+MTA的值來確認(rèn)的呀。請(qǐng)老師幫助展開分析一下，謝謝啦！
程寶問答
金程問答