金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)，Economic capital就等于UL嗎？為什么呢？謝謝??
如何用pricing kernels理解during bad times, assets have positive payoff lead to high prices and low expected return?
為什么在bad times時(shí),low beta assets會(huì)有positive payoff, assets making losses有很高的beta?如何理解?
請(qǐng)老師回答下這個(gè)問(wèn)題。
請(qǐng)老師解釋一下。
標(biāo)黑的那個(gè)等式和Jesen's alpha 一樣啊，請(qǐng)問(wèn)這里的alpha=Rp-Rb,和Jesen‘s alpha 是一回事么
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)權(quán)重的公式是怎么算出來(lái)的？
這道例題中 active risk=TEV=5%, risk aversion=0.05%,,alpha=2%,用Utility=alpha-risk aversion*tev^2=2%-0.05%*5%*5%=1.9998%,不等于上面說(shuō)的0.75%啊，他們不用%算的差太多了，為什么呢，哪里出問(wèn)題了？
老師，您好，這里w1,w2為啥在計(jì)算ULp的平方時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)沒(méi)有太聽(tīng)懂，麻煩您再幫忙解釋一下，謝謝啦！??
既然TEV代表風(fēng)險(xiǎn)，那么效用下降中承擔(dān)一單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的成本就是2λσ，為什么還要乘以TEV？
老師，這個(gè)題只用sharp 比率就行么，題里面給的其他條件都沒(méi)有用么，不用算信息比率嗎
為什么動(dòng)量效應(yīng)在短期價(jià)格會(huì)上漲，短期下跌，能否推導(dǎo)一下
老師 ，為什么不能用，2.31%這個(gè)值 這個(gè)也是Rp-Rb 謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)我這樣算邏輯錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)我這樣算邏輯錯(cuò)了嗎？
程寶問(wèn)答
