請問老師，黃線畫的系數(shù)組合要等于一嗎？謝謝
請問老師，這個(gè)ppt說波動(dòng)率上升，賣波動(dòng)率保護(hù)賺錢。那為什么在2008極端時(shí)候，波動(dòng)率應(yīng)該是更大的，為什么虧錢呢？能不能理解是賣波動(dòng)率其實(shí)只是說在波動(dòng)率不超過一定極端值時(shí)候，保護(hù)機(jī)制沒有被觸發(fā)，所以賣波動(dòng)率的賺錢。但是如果這樣理解的話，老師課堂解釋的ppt說波動(dòng)率上升，賣波動(dòng)率保護(hù)賺錢，就有矛盾。謝謝
請問老師，在這個(gè)里面對沖久期，為什么是賣國債？賣其他的債券不行嗎？
請問老師，這里RA怎么變成delta A的，謝謝
老師這里聽不明白
這個(gè)計(jì)算是怎么來的?。?
這個(gè)計(jì)算是怎么來的?。?
精 請問老師呀，構(gòu)建新的投資組合有四種方法？我的筆記缺少了這個(gè)部分的知識點(diǎn)，老師可以麻煩您幫我說說這里是什么嗎？我補(bǔ)上筆記背誦一下。謝謝呀
請問老師， Incremental VaR的計(jì)算公式是什么？是普通的VaR的噶差嗎？(新-舊) 請問就是用普通計(jì)算投資組合的VaRp^2=VaR1^2＋VaR2^2＋2rho*VaR1*VaR2 這樣算兩遍的噶差嗎？
視頻中的課件顯示總頁數(shù)是173，我從資料下載download的課件是198，這之中有什么刪減嗎？
老師，您好，這道題不太理解。no trade region不應(yīng)該是不等號的右邊減去左邊的差嗎？謝謝老師講解一下
老師好，請教一下，百題第29題算TR的時(shí)候除的是βindex，但基礎(chǔ)班講義131頁上寫了TR=(Rp-Rf)/βp，而且百題的39題算TR除的也是βp，所以算TR時(shí)候的分母到底應(yīng)該是啥吖？
老師～ smooth return就是像圖二中用直線將每個(gè)月的數(shù)據(jù)連起來么
老師～第三個(gè)描述怎么理解呀
老師～基礎(chǔ)課中沒有聽到您講Jensen’s alpha ，這個(gè)有在考綱中么，您可以講下怎么去理解這個(gè)公式比較好記憶么，謝謝老師～
程寶問答
金程問答