B為什么是錯(cuò)的呢
不對(duì)啊，t1債券價(jià)格折到t0.5不是兩個(gè)利率都得用嗎，0.5到1的時(shí)候利率往上一個(gè)價(jià)格往下一個(gè)價(jià)格，不應(yīng)該975.13*q/一個(gè)利率+979.43*q除另一個(gè)利率嗎？
老師好，從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上，1）為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感覺mapping好像也是measuring的一部分；2）或者說第一部分講的是單體VAR，mapping里面講述如何分析計(jì)算組合VAR的角度來考慮嗎？謝謝
請(qǐng)老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時(shí)，對(duì)應(yīng)的分布及尾部特征吧
我本來沒這個(gè)疑問的，但是視頻里面專門說了，都除以1.06，為什么兩側(cè)不能約掉，是因?yàn)椴坏仁讲荒芗s掉嗎？
黃老師，P0按spot rate3.5%折算3期=949.2853，已知不太對(duì)呢？
1、A是說反了嗎？普通的歷史模擬法才是特殊情況？ 2、B請(qǐng)翻譯一下，沒看懂。
黃老師，risk neutral用0.5時(shí)點(diǎn)的bond price 加權(quán)折現(xiàn)等于P0求P＊相比arbitrage方法不準(zhǔn)啊，因?yàn)镻0.5就是用到期面值用forward rate推出來的，能這么理解嗎？
B算的不是stressed es? 哪來的es?
B都沒解釋清楚，麻煩仔細(xì)講解b的問題，我認(rèn)為不矛盾
D選項(xiàng)的錯(cuò)誤點(diǎn)沒看懂 gauss+模型不就是講利率的么？
請(qǐng)問GEV中的規(guī)模參數(shù)和POT中的規(guī)模參數(shù)不同嗎？
其他的9個(gè)模型做出的短期利率變動(dòng)，和正態(tài)分布和對(duì)數(shù)分布的利率對(duì)比，對(duì)于期權(quán)算出來的價(jià)格都不一致嗎？難道正態(tài)分布算出來就是正確答案嗎？那還需要這些模型干嘛？
請(qǐng)逐一講解每個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)逐一翻譯并解釋每個(gè)選項(xiàng)
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