這道題感覺涉及了好多知識(shí)點(diǎn)，不是能全部都能理解。能不能帶著翻譯逐一講解一下每個(gè)選項(xiàng)。
不懂，每個(gè)說法麻煩翻譯，解釋。
雙峰和皺眉有什么區(qū)別呢？這里是認(rèn)為股價(jià)會(huì)漲，后面會(huì)跌。不應(yīng)該是雙峰更加合適嗎？選項(xiàng)c知識(shí)皺眉啊
請(qǐng)檢查一下解題思路有沒有問題（特別是判斷的細(xì)節(jié)） 題目問的是不合適的選項(xiàng)。 對(duì)于A和B都沒有太大的問題。 對(duì)于C，說尾部相對(duì)中間要更準(zhǔn)確，比例靠近0和1的部分方差小，是不是都在說明尾部數(shù)據(jù)沒有太大的問題？所以不需要調(diào)整方法？另外，對(duì)尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對(duì)于D，VaR正確應(yīng)該要有兩個(gè)條件，一個(gè)是CDF函數(shù)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布，一個(gè)是iid。題中說有自相關(guān)，所以不獨(dú)立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不敏感。
請(qǐng)問用weighted historical simulation算是出來的VaR，ES是不是都只局限于歷史數(shù)據(jù)中的最大值， 只有volatility， correlation， filter 的HS算出來的VaR， ES才會(huì)比歷史數(shù)據(jù)大
D怎么不能說是in proportion to 0.5 convexity? 就像cir模型說是根號(hào)r一樣而不是r，怎么不帶上前面系數(shù)
D沒問題吧，這顯然是模型問題
這道題可以盡快更正嗎？都過去很久了？
可以再講一下這道題的四個(gè)選項(xiàng)嗎？
黃老師，這兩個(gè)結(jié)論說明隨著T↑，more easily reject, so i also can say power of test↑, type2 error↓, type1 error↑?
黃老師，劃線的這句話沒理解。觀察期↑，不是有更多的observations參與計(jì)算，why rapidly falls and no enough data?
請(qǐng)問long/short 同一個(gè)option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
老師，這里說違約相關(guān)系數(shù)降低，equity層價(jià)值下降，為什么課件里說equity層的spread增加呢？這里不明白。
請(qǐng)問Model 3， 變形一的alpha是什么
請(qǐng)問ho-lee也是平行移動(dòng)嗎， 有沒有改變term structure of volatility
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