金程問(wèn)答
Pt-1*e的r次方，e的r次方是怎么突然蹦出來(lái)的？連續(xù)復(fù)利嗎？
日間交易為什么更容易出現(xiàn)exception？
老師我記得一級(jí)的時(shí)候講過(guò)什么時(shí)候看百分號(hào)為一個(gè)整體，什么時(shí)候是要把百分號(hào)化成小數(shù)，但是現(xiàn)在記不起來(lái)了，能請(qǐng)老師講解一下嗎？
老師你好，這里的題目的B選項(xiàng)是增加了他的閾值，那我的極值個(gè)數(shù)不是減少了嗎，那VAR和ES不應(yīng)該是降低嗎？
第三個(gè)選項(xiàng)中，copula和方差有什么關(guān)系呀，
高斯和David li 分別的定義是什么呀，感覺(jué)講義中和這個(gè)題有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師幫忙講解一下
老師，所謂的10天99%的VaR，10天是指Holding Period嗎？但是每天搜集多少數(shù)據(jù)呢？市場(chǎng)價(jià)格不一直都在變動(dòng)是連續(xù)的嗎？
單尾的對(duì)應(yīng)數(shù)值是怎么來(lái)的？
老師好，視頻老師應(yīng)該寫錯(cuò)了， 對(duì)比的是10天百分99的var. 算出來(lái)不是10天 應(yīng)該是要（ 25-10/9.949874 ）乘以根號(hào)10 才能得到4.767314 呀。 另 一類二類錯(cuò)誤在里面里有點(diǎn)亂，因?yàn)樗愠鰜?lái)原假設(shè)是錯(cuò)的但是并沒(méi)有拒絕 ，不是把錯(cuò)誤當(dāng)成真么？ 這不是二類錯(cuò)誤么？
這一段主要講什么？為什么1.65是正的？
老師，實(shí)際應(yīng)用中一般貨幣市場(chǎng)基金和國(guó)債政府債的Horizon分別是多少呀？
老師說(shuō)的檔位是什么意思??？能舉個(gè)例子嘛？
為什么高評(píng)級(jí)債的spread會(huì)隨時(shí)間變大，低評(píng)級(jí)債的spread會(huì)隨時(shí)間變小
這道題目選擇A，視頻說(shuō)因?yàn)槭且粋€(gè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)論，直接選A。其實(shí)可以從外匯期權(quán)波動(dòng)率的分布來(lái)解釋它應(yīng)該選A，因?yàn)樗拿芏确植己瘮?shù)相對(duì)于對(duì)數(shù)正態(tài)分布是左右均肥尾的，那么它出現(xiàn)極端值的概率肯定大于lognormal distribution。
這個(gè)圖片上的和這個(gè)題中的感覺(jué)不太一樣啊，請(qǐng)老師給講一下
程寶問(wèn)答
