請問老師，網(wǎng)上有看到回憶這樣的題目，bootstraping 計算ES，給了original database, 和 幾個 resample，直接就直接算resample的數(shù)據(jù)就行了是嗎, 謝謝
51題c選項有點不理解
這題為什么直接是k和債券價格比了？1.一年到期的到底是債券還是期權(quán)？2.債券價格是0時刻的還是1時刻的？
老師好，為什么百分五，就是在3.1和2.9之間？
44題哪句話看出來要剔除舊數(shù)據(jù)
36A coherent的定義不是一個指標滿足幾個性質(zhì)嗎？感覺A的描述是普風險度量的意思
老師，這道題用違約概率的方法算的應該是信用風險相關(guān)的。題干讓算VaR應該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
這道題幫忙分析下。尤其是C選項后半句說短期利率不可能為負是為什么？
第19題使用GEV方法的話不會使得很多大的損失數(shù)據(jù)被忽略掉嗎，比如扎堆出現(xiàn)的損失都是100，其他時間損失都是10，為什么不使用POT將所有大的損失全部考慮進去呢
一致性指標和SRM的聯(lián)系和區(qū)別是什么？為什么說ES是SRM的special case?VaR是SRM的limiting case?那是不是說明SRM的范圍要比一致性指標更大？因為VaR并不是一致性指標？
CDO和CDS怎么區(qū)別？課件中這一塊關(guān)于2005年5月采用的策略分析有點不明白
老師，GEV的知識點中，應該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的？還是都是對的呢？
使用這個公式的時候，匯率的表達形式應該是怎么樣的？如1.2USD/EUR對嗎？
這題B D選項幫忙分析下
老師好請問這里higherreturn 導致股價下跌，可以理解為是發(fā)的紅利上升所以導致股價下跌嗎
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